Computation of the Fisher information matrix for time series models
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Computation of the Fisher information matrix for SISO models
The paper presents closed form expressions and an algorithm for obtaining the Fisher information matrix of Gaussian single input single output (SISO) time series models. It enables the computation of the asymptotic covariance matrix of maximum likelihood estimators of the parameters. The procedure makes use of the autocovariance function of one or more autoregressive processes. Under certain co...
متن کاملa time-series analysis of the demand for life insurance in iran
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند
Fisher Information Framework for Time Series Modeling
A robust prediction model invoking the Takens embedding theorem, whose working hypothesis is obtained via an inference procedure based on the minimum Fisher information principle, is presented. The coefficients of the ansatz, central to the working hypothesis satisfy a time independent Schrödinger-like equation in a vector setting. The inference of i) the probability density function of the coe...
متن کاملAn explicit expression for the Fisher information matrix of a multiple time series process
The principal result in this paper is concerned with the derivative of a vector with respect to a block vector or matrix. This is applied to the asymptotic Fisher information matrix (FIM) of a stationary vector autoregressive and moving average time series process (VARMA). Representations which can be used for computing the components of the FIM are then obtained. In a related paper [1], the de...
متن کاملthe application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)
هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...
15 صفحه اولذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Journal of Computational and Applied Mathematics
سال: 1995
ISSN: 0377-0427
DOI: 10.1016/0377-0427(95)00006-2